Skip to content
May 2, 2012 / ougnt

ตั้งจุด cut loss ด้วยสัดส่วน กำไร ขาดทุน

เคยหรือไม่ ที่ รู้ทั้งรู้ว่าต้อง cut loss แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าต้องตั้งจุด ไว้ที่ไหน

หรือเคยหรือไม่ที่ท่าน รู้สึกว่า การ cut loss เป็นเรื่อง ที่ไม่ถูกต้อง วันนี้ ท่าน ลอง มาอ่านสิ่งนี้ดู แล้วจะรู้ว่า การ cut loss เป็นสิ่งที่ควรทำนะ

สำหรับคนที่ัไม่เข้าใจเรื่อง ความน่าจะเป็น (probability) ลองอ่าน http://en.wikipedia.org/wiki/Probability ดูครับ ไม่ยาก และไม่นาน (ความรู้ คณิตศาสตร์ ม. ต้น)

ลองให้ P เป็น ความน่าจะเป็นที่หุ้นที่เรา เลือกซื้อ ซื้อแล้วราคาขึ้น (ซื้อแล้วกำไร)

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ ซื้อหุ้นแล้วขาดทุน คือ 1-P

ให้ E คือ ผล กำไร เฉลี่ย ในแต่ละครั้งที่กำไร

ให้ L คือ ผลขาดทุน เฉลี่ย ในแต่ละตรั้งที่ขาดทุน

ดังนั้น สมการกำไร โดยรวม คือ

กำไรโดยรวม = P(E) – (1-P)L

แน่นอน เราอยากให้กำไร ของเรา เป็น + หรือมากกว่า 0 ดังนั้น

P(E) – (1-P)L  > 0 …………………………………………………. (1)

สมมุติ ว่าเราสามารถ ควบคุม P ให้เป็น สามเท่า ของ L ………. P = 3L

แทนค่าลงไปใน (1) จะได้งว่า

P(3L) – (1-P)L > 0

3PL – L + PL > 0

4PL – L > 0

4P – 1 > 0

P > 0.25

หรือแปลว่าเรามีความแม่นยำในการ เลือกซื้อหุ้น แค่ 25% ก็ เพียง พอ

หลายๆคนคงเกิดคำถามว่า แล้วจะทำให้ P = 3L ยังไง

มาดูกรณี นี้กัน

 

หุ้น BIG D ราคา 100 บาท

เราวิเคราะห์ ว่า เราคาน่าจะเป็น 130 ( ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางพื่นฐาน หรือ กราฟ ก็ตาม หรือมั่ว ก็ได้)

ดังนั้น E ของเราคือ 30 ใช่ป่ะคับ

ดังนั้นจากสมการ E = 3L

ดังนั้น L = 10

เราจะตั้งจุด cut loss ที่ 100 -10 = 90

 

ด้วยวิธีนี้ เหลือคำถามเดียว คุณจะทำให้ โอกาส การเลือกหุ้น แล้ว ไม่ขาดทุน ได้มากกว่า 25% มั้ย

หรือว่ามันยากไป อิอิ

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: